Value at Risk

Asymmetric multivariate normal mixture GARCH

Econometrics / Statistics / Value at Risk / Inflation and Stock Market Returns / Multivariate Normal Distribution / Computational Statistics and Data Analysis / Multivariate GARCH / Computational Statistics and Data Analysis / Multivariate GARCH

Avalanche risk assessment – a multi-temporal approach, results from Galtür, Austria

Geology / Sustainable Development / Snow and Avalanche Research / Risk assessment / Value at Risk / Natural hazard / Risk Assessment / Simulation Model / Natural hazard / Risk Assessment / Simulation Model

Inclusão do Decaimento Temporal na Metodologia Delta-Gama para o Cálculo do VaR de Carteiras Compradas em Opções no Brasil

Value at Risk / Working Papers

Inclusão do decaimento temporal na metodologia delta-gama para o cálculo de VaR de carteiras compradas em opções no Brasil

Value at Risk / Working Papers

O uso de dados de alta freqüência na estimação da volatilidade e do valor em risco para o IBOVESPA

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